Analyste Seniors

  • 35934
  • Life - Other
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  • Quebec, Canada
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  • Sep 27, 2019
  • |
  • French
Other
RESPONSIBILITIES
  • Valider différents modèles, par exemple des modèles tarifaires et actuariels ou des modèles portant sur le risque de crédit, le capital économique et des simulations de crise, pour en mesurer l’efficacité et l’adaptabilité à l’usage prévu.
  • Concevoir et exécuter des tests statistiques pour évaluer la sensibilité, la solidité et l’efficacité des modèles.
  • Évaluer la solidité et les risques d’un modèle du point de vue de son approche et de son utilisation.
  • Mesurer l’efficacité des modèles dans une perspective d’assurance de la qualité, et se montrer proactif dans la recherche d’améliorations aux modèles et aux outils analytiques existants.
  • Rédiger des rapports de validation complets et discuter des problèmes touchant les modèles avec différents intervenants.
  • Trouver des solutions en faisant preuve de beaucoup de créativité, d’ingéniosité, d’innovation, de talents de négociateur et de diplomatie.
  • Prendre des décisions éclairées et pondérées sur des questions complexes, et mettre son expertise au service pour lui éviter toute exposition à des risques inutiles.
  • Mener des projets de validation auxquels participent des responsables internes de la validation ou des consultants.
  • Diriger et coordonner des équipes de projet multidisciplinaires composées, entre autres, d’utilisateurs des modèles, de spécialistes internes ou externes de la modélisation et d’autres intervenants.
  • Contribuer à l’amélioration des procédures de validation des modèles et du cadre de gouvernance du risque de modèle en s’inspirant des pratiques exemplaires de l’industrie.
  • Planifier et coordonner les plans de travail afin que les examens des modèles soient terminés à la date prévue.
  • Aider les employés affectés à la gouvernance des modèles à faire respecter les lignes directrices de la Politique de gestion du risque de modèle et les politiques internes.
QUALIFICATIONS
  • Diplôme d’études supérieures en finance quantitative, en mathématique, en statistique, en informatique, en actuariat, en finance, en économie ou dans tout autre domaine quantitatif OU combinaison équivalente d’études et d’expérience.
  • Au moins cinq années d’expérience pertinente en modélisation, en validation de modèles ou en analyse quantitative auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’un gestionnaire d’actifs ou d’un autre type d’institution financière.
  • Vaste connaissance pratique de l’élaboration, de la validation et de la mise en œuvre de modèles quantitatifs pour mesurer, analyser et gérer les risques financiers et les risques d’assurance.
  • Expérience confirmée des modèles actuariels, statistiques et économétriques.
  • Connaissance pratique confirmée de divers logiciels quantitatifs.
  • Connaissance théorique avancée et connaissance spécialisée d’un large éventail de modèles quantitatifs utilisés par les institutions financières.
  • Connaissance des activités d’assurance prêt hypothécaire et de titrisation.
  • Connaissance des exigences du BSIF en matière de fonds propres, des normes de gestion des risques du BSIF et des normes de solvabilité du Conseil des normes comptables internationales.
  • Connaissance des approches fondées sur le risque utilisées pour la modélisation du capital, et expérience dans leur mise en pratique.
  • Expérience confirmée en rédaction de rapports techniques de modélisation ou de validation.
  • Grande aptitude à rédiger des rapports afin de transmettre de l’information qui fera l’objet d’une interprétation.
  • Capacité de faire preuve de persuasion, d’exercer son influence et de mener des négociations auprès de collègues, de clients et de cadres supérieurs.
  • Capacité d’effectuer des recherches, d’analyser des problèmes, de résumer l’information et de formuler des recommandations.