Model Risk Manager

  • 33610
  • Non-Life - Actuarial
  • |
  • France
  • |
  • May 2, 2018
  • |
  • French, English
Bank or Investment Advisor
RESPONSIBILITIES
  • Encadré(e) par un chef de mission, vous conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de backtesting développés par les entités modélisatrices du Groupe.
  • Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité réglementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance. Enfin, vous contribuez à l’élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.
  • Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior :
  • se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission
  • mène des travaux de revue,
  • échange avec l’entité modélisatrice,
  • participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
  • peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèles,
  • assure la documentation et l’archivage des analyses menées.
  • Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de crédit retail ou non retail risque opérationnel, risque de marché modèles développés dans le cadre d’IFRS 9, modèles répondant à des exigences réglementaires US.
QUALIFICATIONS
  • De formation bac + 4/5 type Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance avec une première expérience d'au minimum 1 an faîte en modélisation.
  • Vous disposez d'une expérience dans le secteur bancaire, d'une bonne maîtrise de l’environnement de marché et des produits financiers ainsi que des connaissances en techniques de modélisation.
  • Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS.
  • Connaissances réglementaires.
  • Vous avez un anglais courant.